Die Briten beschlossen, das von Kapitän Cook besuchte Land als Gefängniskolonie zu nutzen. Großbritannien brauchte einen Ort, an den es seine Verurteilten (Menschen, die wegen Diebstahls und anderer Verbrechen ins Gefängnis geschickt worden waren) schicken konnte, weil seine Gefängnisse voll waren und es seine amerikanischen Kolonien gerade im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg verloren hatte. 1788 kam die erste britische Flotte von 11 Schiffen mit etwa 1500 Menschen in der Botany Bay (Sydney) an. Arthur Phillip führte sie als erster Gouverneur von New South Wales an. Von 1788 bis 1868 wurden etwa 160 000 Sträflinge nach Australien gebracht. In den 1790er Jahren begannen freie Einwanderer anzukommen.
In den ersten Jahren hatten sie nicht viel zu essen, und das Leben war sehr hart. Aber bald begannen sie mit der Landwirtschaft, und es kamen mehr Menschen. Sydney wuchs, und es entstanden neue Städte. Die Wolle brachte gutes Geld. Bis 1822 waren viele Städte gegründet worden, und die Menschen aus den Städten besuchten Sydney oft, um zusätzliche wirtschaftliche Ressourcen zu erhalten.
Bald fanden Menschen aus Sydney andere Teile Australiens. George Bass und Matthew Flinders segelten nach Süden bis nach Tasmanien, und 1803 wurde in Hobart eine Kolonie gegründet. Hamilton Hume und William Hovell zogen von Sydney aus auf dem Landweg nach Süden. Sie fanden den Murray River und gutes Land in Victoria. Thomas Mitchell ging ins Landesinnere und fand weitere Flüsse. 1826 wurde der erste britische Militäraußenposten bei King George Sound in Westaustralien eingerichtet. Die Swan-River-Kolonie wurde 1829 mit Siedlungen in Fremantle und Perth gegründet. Im Jahr 1836 wurde in Südaustralien eine Kolonie für freie Siedler gegründet, in die nie Sträflinge geschickt wurden. Queensland wurde 1859 eine separate Kolonie. Als sich die Städte und Farmen über ganz Australien ausbreiteten, wurden die Aborigines von ihrem Land vertrieben. Einige wurden getötet, und viele starben an Krankheiten und Hunger. Bald waren die australischen Aborigines den Europäern zahlenmäßig unterlegen, und viele von ihnen mussten in Reservaten leben.
Die Goldgräberstürme in Neusüdwales und Victoria begannen 1851 und führten dazu, dass eine große Zahl von Menschen zur Goldsuche eintraf. Die Bevölkerung wuchs im gesamten Südosten Australiens und machte großen Reichtum und Industrie. Bis 1853 hatten die Goldräusche einige arme Menschen sehr reich gemacht.
Die Sträflingsbeförderung endete in den 1840er und 1850er Jahren, und es kam zu weiteren Veränderungen. Die Menschen in Australien wollten ihr eigenes Land regieren und sich selbst verwalten. Die ersten Regierungen in den Kolonien wurden von Gouverneuren geführt, die von London ausgewählt worden waren. Bald wollten die Siedler eine lokale Regierung und mehr Demokratie. Der New South Wales Legislative Council, der 1825 gegründet wurde, um den Gouverneur von New South Wales zu beraten, wurde jedoch nicht von den Wählern gewählt. William Wentworth gründete 1835 die Australian Patriotic Association (Australiens erste politische Partei), um eine demokratische Regierung für New South Wales zu fordern. Im Jahr 1840 wurden der Stadtrat von Adelaide und der Stadtrat von Sydney gegründet, und einige Leute konnten für sie stimmen (aber nur Männer mit einem bestimmten Geldbetrag). Dann fanden 1843 die ersten australischen Parlamentswahlen für den Legislativrat von Neusüdwales statt, wiederum mit einigen Einschränkungen hinsichtlich der Wahlberechtigung. Der Australian Colonies Government Act [1850] erlaubte Verfassungen für New South Wales, Victoria, Südaustralien und Tasmanien. Im Jahr 1850 fanden auch in den Kolonien Victoria, Südaustralien und Tasmanien Wahlen für die gesetzgebenden Räte statt.
1855 wurde New South Wales, Victoria, Südaustralien und Tasmanien von London eine begrenzte Selbstverwaltung gewährt. In Victoria, Tasmanien und Südaustralien wurde 1856 ein neuer geheimer Wahlgang eingeführt, der es den Menschen erlaubte, privat abzustimmen. Dieses System wurde auf der ganzen Welt kopiert. Im Jahr 1855 wurde das Wahlrecht allen Männern über 21 Jahren in Südaustralien gewährt. Die anderen Kolonien folgten bald darauf. Frauen erhielten 1895 das Wahlrecht im Parlament von Südaustralien, und sie waren die ersten Frauen der Welt, die bei Wahlen kandidieren durften. Im Jahr 1897 wurde Catherine Helen Spence die erste weibliche politische Kandidatin.
Die Australier hatten auf dem ganzen Kontinent parlamentarische Demokratien gegründet. Aber die Stimmen wurden immer lauter, dass sich alle als ein Land mit einem nationalen Parlament zusammenschließen sollten.
