Die Inseln wurden erstmals 1506 von dem portugiesischen Entdecker Tristan da Cunha (portugiesisch: Tristão da Cunha) gesehen, aber er ging wegen rauer See nicht an Land. Er gab der Hauptinsel der Gruppe ihren Namen (portugiesisch: Ilha de Tristão da Cunha), aber sie wurde bald in Tristan da Cunha umbenannt.
Im Jahr 1643 machte die Besatzung des niederländischen Schiffes Heemstede die erste aufgezeichnete Landung. 1656 schickte Jan van Riebeeck, der Gouverneur von Kapstadt, ein Schiff auf den Archipel, um zu prüfen, ob es möglich war, eine Militärstation einzurichten, aber das Projekt wurde aufgegeben.
Tristan da Cunha entdeckte 1506 auch die unzugängliche Insel, deren heutiger Name vom französischen Kapitän d'Escheverry (oder d'Etchevery) gegeben wurde. Im selben Jahr entdeckte der Portugiese Gonçalo Alvarez die Insel Gough und benannte die Insel nach ihm. Sie wurde von dem britischen Kapitän Charles Gough wiederentdeckt, der der Insel auch ihren Namen gab.
Die Nachtigalleninsel wurde 1656 von holländischen Seeleuten entdeckt und Gebroocken Eiland genannt. Der britische Kapitän Gamaliel Gamaliel Nightingale, der die Gruppe 1760 besuchte, gab der Insel den Namen Gebroocken Eiland.
Die erste Studie über den Archipel wurde 1767 von der französischen Fregatte L'Heure du Berger durchgeführt. Die Ergebnisse der Untersuchung wurden 1781 von A. Dalrymple veröffentlicht.
Der erste ständige Siedler war Jonathan Lambert aus Salem, Massachusetts, Vereinigte Staaten, der im Dezember 1810 auf die Inseln kam. Er erklärte die Inseln zu seinem Besitz und nannte sie die Inseln der Erfrischung. Lamberts Herrschaft war von kurzer Dauer, denn er starb 1812.
1816 annektierte das Vereinigte Königreich die Inseln formell und regierte sie von der Kapkolonie in Südafrika aus. Damit sollte sichergestellt werden, dass die Franzosen die Inseln nicht als Basis für eine Rettungsaktion zur Befreiung Napoleon Bonapartes aus seinem Gefängnis auf Saint Helena nutzen konnten. Die Besetzung verhinderte auch, dass die Vereinigten Staaten Tristan da Cunha als Stützpunkt nutzen konnten, wie sie es während des Krieges von 1812 getan hatten.
1867 besuchte Prinz Alfred, Herzog von Edinburgh und zweiter Sohn von Königin Victoria, die Inseln. Die Hauptsiedlung, Edinburgh der Sieben Meere, wurde zu Ehren seines Besuchs benannt. Der jüngste Bruder von Lewis Carroll, Pastor Edwin H. Dodgson, diente in den 1880er Jahren als anglikanischer Missionar und Schullehrer in Tristan da Cunha.
Am 12. Januar 1938 wurde der Tristan da Cunha-Archipel in die Abhängigkeit der Heiligen Helena gestellt. Im Jahr 1981 änderte die britische Regierung den Status von St. Helena und der anderen Kronkolonien in "British Dependent Territories".
Der Ausbruch von Queen Mary's Peak 1961 erzwang die Evakuierung der gesamten Bevölkerung über Kapstadt nach England. Im folgenden Jahr begab sich eine Expedition der Royal Society auf die Inseln, um die Schäden zu beurteilen, und berichtete, dass die Siedlung Edinburgh of the Seven Seas nur geringfügig betroffen war. Die meisten Familien kehrten 1963 zurück.
2009 erhielten St. Helena und seine beiden Territorien unter einer neuen Verfassung den gleichen Status, und das Britische Überseeterritorium wurde in St. Helena, Himmelfahrt und Tristan da Cunha umbenannt.
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